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在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的

时间:2018-04-25 11:18来源:未知 作者:lele
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在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是 在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是( )。 A.股票市价越高,期权的内在价值越大 B.期权到期期限越长,期权的内在价值越大 C.股



在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是

在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是(    )。

A.股票市价越高,期权的内在价值越大

B.期权到期期限越长,期权的内在价值越大

C.股价波动率越大,期权的内在价值越大

D.期权执行价格越高,期权的内在价值越大

【答案】A

【解析】内在价值是期权立即行权产生的经济价值,因此不受时间溢价的影响,所以选项 B、C 不正确;看涨期权内在价值=股价-执行价格,所以选项A 正确。

(责任编辑:lele)



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