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无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值

时间:2018-05-29 14:51来源:未知 作者:lele
无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是( )。 A、无风险利率 B、执行价格 C、到期期限 D、股票价格的波动率 【答案】D 【解析】对于看

无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是

无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权,均与期权价值正相关变动的是( )。

A、无风险利率

B、执行价格

C、到期期限

D、股票价格的波动率

【答案】D

【解析】对于看涨期权的持有者来说,股价高于执行价格与期权费的合计时,可以获利(无上限);股价低于执行价格与期权费的合计时,净损失有限,最大净损失等于期权费。由此可知,对于看涨期权的持有者来说,股价的波动率增加是有利的,会使看涨期权的价值增加。对于看跌期权的持有者来说,股价低于执行价格与期权费的差额时,可以获利(可能高于期权费);股价高于执行价格与期权费的差额时,净损失有限,最大净损失等于期权费。由此可知,对于看跌期权的持有者来说,股价的波动率增加是有利的,股价的波动率增加会使看跌期权的价值增加。所以选项D是本题答案

(责任编辑:lele)
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