若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是 若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是( )。 A、两项资产的收益率之间不存在相关性 B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险 答案：C 解析：若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，具有风险分散化效应，分散掉一部分非系统性风险。选择C。 (责任编辑：lele) |
若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是 若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，则下列说法正确的是( )。 A、两项资产的收益率之间不存在相关性 B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性 C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险 D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险 答案：C 解析：若两项证券资产收益率的相关系数为0.5，具有风险分散化效应，分散掉一部分非系统性风险。选择C。 (责任编辑：lele) |
