下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是(　)。

　　A.曲线上的点均为有效组合

　　B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

　　C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小

　　D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

　　答案 C

　　解析 机会集曲线的有效组合是从最小方差组合至最高报酬率点，选项A错误;最小方差组合点可能比组合中报酬率较低的证券的标准差还要小，选项B错误;两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项C正确;机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，选项D错误。